整体仓位Beta计算器
快速估算你的整体持仓组合对大盘指数(标普500)的敏感度, 实时计算账户仓位的组合Beta值.
组合 BETA 计算器
计算结果
按大盘口径影响额(USD)
0 USD
组合 Beta(放大倍数)
0.00
股票头寸
| 标注 | 股数 | 单价 | 货币 | 个股Beta值 | 删除 |
|---|
期权头寸
| 标注/标的 | 类型 | 方向 | 张数 | 到期档位 | 与行权价距离 | 标的单价 | 货币 | 删除 |
|---|
如何使用
这个计算器是用来做什么的?
用来估算你的持仓组合对大盘的敏感度(组合 Beta), 同时给出按大盘口径影响额(USD).
它支持股票与期权的简易估算, 帮你快速感知仓位风险, 杠杆大小与再平衡方向.
不需要登录或上传数据, 适合做日常自检与对比.
它支持股票与期权的简易估算, 帮你快速感知仓位风险, 杠杆大小与再平衡方向.
不需要登录或上传数据, 适合做日常自检与对比.
什么是 alpha 和 beta? 如何获取个股的 beta 值?
Beta 是和大盘一起波动的“跟随度”: 1.0 表示跟指数差不多, >1 更敏感, <1 更稳, 负数则与大盘反向.
Alpha 是在扣除 “按 Beta 应得的市场回报” 后, 你多赚或少赚的那一部分, 常被理解为选股择时带来的超额收益.
个股的 beta 可在券商 App、主流财经网站或公司披露里查到;
不同平台的口径可能略微不同(观察期、频率、基准指数), 建议选一个口径并保持一致后输入.
Alpha 是在扣除 “按 Beta 应得的市场回报” 后, 你多赚或少赚的那一部分, 常被理解为选股择时带来的超额收益.
个股的 beta 可在券商 App、主流财经网站或公司披露里查到;
不同平台的口径可能略微不同(观察期、频率、基准指数), 建议选一个口径并保持一致后输入.
账户有保证金(margin)情况下是否可计算?
可以计算. 计算器以你填写的 “账户净资产(Equity)” 为基准, 保证金带来的杠杆会通过净资产大小自然反映到组合 Beta 上.
(净资产越小、相同暴露下的 Beta 越高).
期权的计算是否有意义?
期权部分仅做基于典型 Δ 区间的粗略等效, 用于快速感知方向与量级, 有参考意义, 但不是精确的风险度量.
到期日很近、深度价外或波动率异常的期权, Δ 变化快, 误差会放大, 不适合据此做精细管理.
结果如何看? 比较的意义是什么?
页面会显示两项: 按大盘口径影响额(USD) 和 组合 Beta.
影响额越大, 指数每涨跌 1% 时, 你的账户美元变动的绝对金额越大; Beta 越高, 净值对指数越敏感.
你可以与自己的目标 Beta, 同类产品或基准指数对比, 也可在加减仓前后做对照, 辅助再平衡和风控.
隐私与数据安全声明
本工具仅在网页前台计算, 输入数据不上传、不存储, 也不写入服务器数据库.
刷新或离开页面后, 输入内容即消失(浏览器自身的自动填充记录除外).
最后, 本工具仅供数据粗略计算与参考, 不构成任何投资建议.
最后, 本工具仅供数据粗略计算与参考, 不构成任何投资建议.